商业银行部分习题答案与名词解释

1、名词解释金融控股公司： 金融控股公司是指由一个集团成立股权公司， 再由该公司控制或 收购两家以上的银行。在法律上，这些银行是***的，但其业务与经营政策，统 属于同一股权公司所控制。***保险制度：***保险制度要求商业银行按***额的大小和一定的保险费率缴 纳保险费给***保险机构， 当投保银行经营破产或发生支付困难时， ***保险机 构在一定限度内代为支付。证券回购： 商业银行以其持有的流动性强、 安全性高的优质资产， 以签订回购协 议的方式融资。 回购协议的一方暂时***这些资产， 同时约定在未来的某一日以 协商的价格购回这些资产。循环信贷： 银行给借款人规定一个借款最高限额，在一定期限内（通常为 1

2、5 年），只要不超过限额，借款人可以随时获得***和偿还***。住房***证券化：住房抵押***证券化指的是把缺乏流动性但具有稳定的未来现 金流的住房抵押***汇集在一起， 通过结构重组和信用增级， 将其转变为可以在 金融市场上***和流动的证券来融通资金的过程。分级偿还抵押***： 将还款期限分成几个阶段， 在不同的阶段设置不同的还款比 例，在同一阶段内等额还本付息。 各次分期偿还***的金额形成梯级越来越大的 阶梯形状，因而被称为分级偿还抵押***。反向年金抵押***： 这是为年老的退休人员所设计的将现有住房变现、 支持超前 消费的一种产品。 借款人用自己的房屋作抵押， 每月从银行得到一笔款项， 知道 抵押贷

3、款金额被支付完毕为止，期限常为 20 年。个人经营***： 个人经营***是指银行发放的、 用于借款人合法经营活动所需资 金周转的人民币***。 个人经营***的***对象虽然是自然人， 但是它不属于个 人消费***的范畴，其用途是以盈利为目的的经营活动的资金需求。***： ***也称贷记卡，是指具有循环信贷、转账结算、存取现金等功能和 “先消费，后还款”、无须担保人和保证金、可按最低还款额分期还款等特点的 个人信用和支付工具。回购协议：回购协议是对一种证券现实的购买或***及日后做一笔相反交易的组 合，即证券的销售者承诺在未来某一时刻按某一固定价格再购回这些销售的证券， 证券持有者的收入为买卖差价。***银

4、行***：***银行***是***银行为调节商业银行超额准备金而向商业银 行发行的短期债务凭证，其实质是***银行债券。 从已发行的***银行***来看， 期限最短的 3个月，最长的也只有 1 年。杠铃投资战略： 将其全部投资资金主要分成两部分，一部分投放在短期证券上， 一部分投放在长期证券上， 而对中期证券则基本不投资， 银行的这种证券持有方 式，从外表上看，与杠铃的形状大致相似。分业经营： 分业经营是指银行业与证券业相互分离， 分别由不同的金融机构进行 经营。资产管理理论： 理论认为， 银行资金的规模和结构是银行自身无法控制的外生变 量，完全取决于客户***的意愿与能力； 银行不能能动地扩大资金来源， 而

5、资产 业务的规模和结构是银行自身能够控制的变量， 银行应主要通过对资产规模、 结 构和层次的管理来保持的适当流动性， 实现其经营管理目标。 理论的发展经历了 三个阶段：商业***理论、资产转移理论和预期收入理论。负债管理理论：理论主张银行可以积极主动地通过借入资金的方式来维持资产流 动性，支持资产规模的扩张，获取更高的盈利水平。资产负债综合管理理论： 资金负债综合管理理论认为， 商业银行单靠资金管理或 单靠负债管理都难以达到流动性、 安全性、 盈利性的均衡。 银行应对资产负债两 方面业务进行全方位、 多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、 灵活性， 以此保证流动性供给能力。资产负债外管理理

6、论： 资产负债外管理理论主张银行应从正统的负债和资产业务 以外去开拓新的业务领域， 开辟新的盈利源泉。 在知识经济时代， 银行应发挥其 强大的金融信息服务功能， 利用计算机网络技术大力开展以信息处理为核心的服 务业务。中间业务： 中间业务是指不构成商业银行表内资产、 表内负债，形成银行非利息 收入业务。 即能为商业银行带来货币收入， 却不直接列入银行资产负债表内的业 务。金融衍生产品： 通常是指从原生资产派生出来的金融工具，它是一种金融合约， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数。计算题（ P186 及补充）简述题1/ 如何认识现代商业银行的作用 / 职能？商业银行作为一国经济中最重要的金融中

7、介机构，具有其不可替代的作用。 它有四个经济职能：（1）信用中介，这一职能的实质是通过商业银行的负债业务，把社会上的 各种闲散资金集中到银行， 再通过商业银行的资产业务， 把它投向社会经济各部 门。（2）支付中介，通过***在帐户上的转移，代理客户支付；在***的基础 上，为客户兑付现款等， 成为工商业团体和个人的货币保管者、 出纳者和支付代 理人（3）信用创造，商业银行的信用创造职能是在信用中介与支付中介的职能 基础之上产生的（4）金融服务，商业银行根据客户的要求不断拓展自己的金融服务领域， 如信托、租赁、咨询、经纪人业务及国际业务等，并在商业银行经营中占据越来 越重要的地位。2/ 如何理解商业

8、银行的性质？商业银行的性质可以归纳为： 以追求利润为目标， 以金融资产和负债为对象， 综合性、多功能的金融企业。（1）商业银行是一种企业：自有资金，***核算，自负盈亏，追求利润最 大化。（2）商业银行是一种特殊的企业：经营对象特殊；与社会经济的相互作用 特殊；责任特殊。（3）商业银行是一种特殊的金融企业：既有别于国家的***银行，又有别 于专业银行和非银行金融机构。3/ 分析我国的金融控股公司发展现状及存在的问题。近年来，我国银行控股公司发展迅速，出现了光大集团、中国银行、工商银 行、海尔集团、首创集团等金融资本控股和实业资本控股的金融控股公司。我国金融控股公司的发展主要是由于金融业高度管制所造

9、就的垄断利润的 存在。目前，我国对金融控股公司的管理还存在法律的缺失。4/ CAMEL原则五个字母代表什么含义？C：Capital 资本，商业银行最主要的资本形式因产权***形式不同而有所差异。资本监管中最重要的是对资本充足率的监管A：Asset 资产，资产品质如资产的规模、结构等是政府监管部门关注的一个 问题。M： Management 管理，即监管管理者的管理能力。E：Earning 收益，即盈利能力，主要由银行的资产收益率和资本收益率来衡量。 L： Liquidity 清偿能力，银行满足提款和借款需求而又不必***其资产的能力。5/ 美国新金融法监管***方案的内容主要有哪些？（1）成立金融稳

10、定监管委员会，负责监测和处理威胁国家金融稳定的系统性风 险。（2）在美联储下新设消费者金融保护局，为向消费者提供***、抵押***和 其他***等金融产品及服务的金融机构制定行为规范， 并联合其他管理部门具体 实施监管。（3）将场外衍生品市场纳入监管视野，大部分衍生品须在交易所内通过或类似 电子交易系统中通过第三方***进行交易。（4）对银行业务范围与规模的相关***。（5）设立新的破产***机制防止“大而不倒”问题。（6）美联储被赋予更大的监管职责，但其自身也将受到更严格的监督。6/ 巴塞尔协议对银行资本的构成是怎样规定的？ 资本分为两类：一类是核心资本，另一类是附属资本。核心资本：（1）股本：普通股

11、、永久非累积优先股（2）公开储备：股票发行溢价、未分配利润等附属资本：（1）未公开储备：没有公开，但反映在损益账上并为银行的监管机构所接受的 储备（2）重估储备：对记入资产负债表上的银行自身房产的正式重估和来自有隐蔽 价值的资本的名义增值（3）普通准备金：防备未来可能出现的一切亏损而设立（4）混合资本工具：带有一定股本性质又有一定债务性质的一些资本工具（5）长期附属债务：资本债券与信用债券的合称7/ 新巴塞尔协议 2的主要精神是什么？ 主要精神是银行风险监管的三大支柱。（1）第一支柱是最低资本要求：论述如何计算信用风险、市场风险和操作风险 总的最低资本要求（2）第二支柱是监管当局的监督检查：保

12、证银行有充足的资本应对业务中的所 有风险，鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来监测和管理风险（3）第三支柱是市场纪律：对第一支柱和第二支柱的补充。8/ 银行资本筹集的主要渠道有哪些？ 主要渠道有内部筹集和外部筹集。 当内部融资无法满足银行的资本需求时， 就要 通过外部融资解决资本问题。银行资本外部筹集的主要方式：（1）***资产与租赁设备（2）发行普通股（ 3）发行优先股（ 4）发行中长期债券（5）股票与债券的互换等9/ 巴塞尔协议 3与巴塞尔协议 2的不同之处有哪些？1）提高资本充足率要求。对核心资本、一级资本充足率的最低要求有所提高， 引入了留存资本，提高了银行吸收经济衰退时期损失能力，建

13、立于信贷过快 增长挂钩的发布周期超额利润2）严格资本扣除***。对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非 并表投资。债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与其亏损、固 定收益养老基金资产和负债等计入资本要求有所改变3）扩大风险覆盖范围。提高“在资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力 状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易和证券 融资业务的交易对手风险的资本要求等。4）引入杠杆率。 为弥补资本充足率要求下无法反应表外资产的扩张情况的不足， 减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞， 推出了杠杆率， 并逐步将其纳入第一支柱。5）加强流动性管理。降低银

14、行体系的流动性风险，引入了流动线监管指标，包 括流动性覆盖率和净稳定资产比率。6）提出了辅助监测工具。合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产 和与市场有关的检测工具等。10/ 巴塞尔协议 2与原协议相比有何进步之处？1）协议二通过三大支柱，鼓励银行改善风险管理系统，采用先进的风险计量方 法，这有利于提高监管资本的风险敏感度，也有利于更加全面的进行风险监 管，逐步建立适应不同银行所需要的资本制度框架。2）协议二比原协议对资本充足率的要求更为严格， 体现了全面风险管理的理念11/ 银行主要有哪些***服务？它们的特点是什么？ ***服务：交易账户：（1）活期***（2）可转让支付命令账户（ NO

15、Ws）（3）货币市场***账户（ MMDA）（4）自动转账制度（ ATS0非交易账户（储蓄账户）（1）储蓄***（2）定期***特点：1） 稳定性。银行在争取***时，通常喜欢稳定性强的***，即核心***， 扩大核心***的比重会降低银行经营的市场风险。2） 利率灵活。银行对每一种不同的***都会支付不同的利率。***的利率 首先与***的期限有关***的期限越长，利率也就越高。12/ 近年来为什么银行的非***负债规模在增加？非***负债的获取方式是什么？因为近年来随着社会的发展， 银行***和投资的需求快速增长， ***越来越无法 满足这些需求， 此时，银行便需要寻求***以外的资金来源。 非***负债的获取 方式有：1

16、） 同业拆借2） 从***银行贴现借款3）证券回购4）国际金融市场融资5）发行中长期债券13/ 银行负债成本的概念你是否都了解？它们的区别在哪里？ 银行在进行负债成本管理时， 经常使用的成本概念主要有利息成本、 营业成 本、资金成本和可用资金成本等区别：利息成本是商业银行以货币的形式直接支付给***者或债券持有人、 信贷中介人的报酬， 利息成本的高低依期限不同而不同； 营业成本是花费在吸收 负债上的除利息之外的一切开支， 包括广告宣传费用、 银行职员的工资和薪金等 等；资金成本是包括利息在内的花费在吸收负债上的一切开支， 即利息成本和营 业成本之和， 它反映银行为取得负债而付出的代价； 可用资金成

17、本是指银行可以 实际用于***和投资的资金， 它是银行总的资金来源中扣除应交存的法定***准 备金和必要的储备金后的余额； 有关成本指与增加负债有关而未包括在上述成本 之中的成本，主要有两种：一是风险成本，二是连锁反应成本。（以上为前三章简答题）14/ 现金资产包括哪些形式？ 狭义的现金资产是指银行库存现金。一般意义上的现金资产是指广义现金资产， 即现金和准现金。 从构成上来看 /以下四类资产都属于银行现金资产的范畴： （ 1） 库存现金（ 2） 托收中的现金（ 3） 在***银行的***（ 4） 存放同业***15/ 什么是流动性需求 ?银行的流动性需求有哪些种类？ 具体来说，银行的流动性需求包括***

18、客户的提现需求和***客户的***要求。 有四种类型：（ 1） 短期流动性需求短期流动性需求是一种短期现金需求。 季节性因素是影响***的变化和***需求波动的主要因素。（ 2） 长期流动性需求 长期流动性需求是一种长期现金需求， 者产业的经济发展所决定。（ 3） 周期流动性需求 周期流动性需求是一种长期现金需求， 所引发的。（ 4） 临时流动性需求 临时流动性需求是一种临时的现金需求， 件所引发的。这种需求主要由银行所服务的社区或这种需求主要是由于经济周期性波动这种需求是由难以预测的不寻常事16/ 结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的？1/ 进取型原则当出现流动性缺口时， 银行管理者

19、不是依靠收缩资产规模、 ***资产， 而是通过 主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。2/ 保守型原则出现流动性缺口时， 银行管理者不采取主动负债的方法， 而靠自身资产转换、 出 售的方式来满足流动性需求。3/ 成本最低原则 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。17/ 列表说明银行流动性需求和供给的影响因素流动性供给增加的因素流动性需求增加的因素客户*** 提供非***服务所得收入 客户偿还*** 银行资产*** 货币市场借款发行新股客户提取*** 合格***客户的***要求 偿还非***借款 提供和销售服务中产生的营业费用和税收 向股东派发现金股利18/ 区别可用头寸、基础头寸、可贷头寸。（1）可

20、用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、 在***银行的超额准备金及存放同业***。可用头寸也称为可用现金。（ 2）基础头寸是指商业银行库存现金与在***银行的超额准备金之和。基础头 寸是银行最具流动性的资产， 商业银行可以随时动用， 用于充当银行一切资金结 算的最终支付手段。（3）可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于***发放和投资的资金， 它是形成银行盈利性资产的基础。19/ 如何评价***的质量？什么是***的五级分类？ ***分类是指银行的信贷分析和管理人员， 或监管当局的检查人员， 综合能 获得的全部信息并运用最佳判断， 根据***的风险程度对***质量作出评价。 五 级分

21、类法就是按照***的风险程度，将***划分为五类：（ 1） 正常类。借款人能够履行合同，有充分把握按时足额偿还本息。（ 2） 关注类。尽管借款人目前有能力偿还***本息， 但是存在一些可能对偿还 产生不利的因素。（ 3） 次级类。借款人的还款能力出现了明显的问题， 依靠其正常经营收入已无 法保证足额偿还本息。（ 4） 可疑类。借款人无法足额偿还本息， 即使执行抵押或担保， 也肯定要造成 一部分损失。（ 5） 损失类。在采取所有可能的措施和一切比亚的法律程序之后， 本溪仍然无 法收回，或只能收回极少部分。20/ 银行的问题***是怎样产生的？可用的早期财务信号有哪些？ 问题***的产生的原因（1）借款人自

22、身的因素（2）借款人外界的因素（3）银行自身的错误早期的财务信号主要有：（1）杠杆作用：负债权益比率是最容易发现问题的指标。当这一比率超过行业 平均值时，就应引起银行的注意。（2）获利能力：企业经营的目的是获利，当借款人没有足够的获利能力时，银 行就要对该借款人的生存能力表示怀疑了。 衡量企业获利能力的指标很多， 但总 资产收益率也许是最好的。（3）流动性：有许多关键性指标可以用来测试企业的流动性，如流动比率、 速动比率、应收帐款周转率、存货周转率等，但都必须综合使用。21/ 什么是***审查的 6C原则？ 国际上通行一种评价借款人信誉状况的原则，即“ 6C”原则。这是指品质 （ charact

23、er）、能力（ capacity）、现金（ cash）、抵押（ collateral）、环境（conditions） 和控制（ control）。22/ 借款企业的信用支持主要方式是什么？银行应怎样控制和管理这些信用支持？主要方式：（1）抵押/指借款人或第三人在不转移财产占有权的情况下，将财产作为债权 的担保。（2）***/指借款人或者第三人将其动产或***移交银行占有，将该动产或权 利作为债权的担保。（3）保证/指银行、借款人和第三方签订一个保证协议，当借款人违约或无力 归还***时，由保证人按照约定发行债务或者承担相应的责任。（4）附属合同 /是由借款人的其他债权人签署的同意对银行***负第二责任

24、的 协议，作用是为银行提供对其他债权人的债务清偿优先权。怎样控制和管理：（1）对抵押和***的管理 银行对抵押物的占有和控制情况。 抵押物的流动性。 抵押物的价值评估。 抵押物的变现价值。 抵押率。 （2 保证 保证人的资格。 保证人的财务实力。 保证人的保证意愿。 保证人与借款人之间的关系。保证的法律责任。23/ 银行为什么要对借款企业财务以外的因素进行分析？这一过程怎样进行？ 为了更准确地考察借款人的偿债能力， 一个重要的方面就是非财务因素对借 款人的影响，这主要是指借款人所处的行业、经营特征、管理方式、还款意愿、 其他因素等。（p147149）24/ 发展个人***对商业银行有何意义？ 从商

25、业银行角度看， 个人信贷是实现资产多元化、 降低***资产比率、 提高 竞争能力的有效手段。1/ 个人***可以改善银行资产结构，降低经营风险2/ 个人***是商业银行主要的利润源泉（一个新的利润增长点）3/ 个人***是提高商业银行竞争力的重要途径25/ 比较成本加成、基准利率加点和客户盈利分析三种个人***定价模型的利弊。1）成本加成定价模型***价格 =资金成本 +***费用 +风险补偿费 +目标利润 优：适合居于领头地位或信贷市场需求旺盛时商业银行采用， 它充分考虑了银行 资金成本、承担的风险和利润目标，是典型的“内向型”定价模式。银行的资金 成本、***费用越高，***利率就越高。缺：仅从银行自身和信

26、贷产品本身出发，未考虑当前资金市场的一般利率水平， 缺乏对整个信贷市场的把握。2）基准利率加点定价模型优：“外向型”，制定的***价格更贴近市场，从而更具市场竞争力。 缺：在确定风险溢价时，对风险难以精确计量，使得定价的公正性、合理性受到 了一定程度的影响。3）客户盈利分析模型 优：树立了“以客户为中心”的经营理念，体现了客户的地位和重要性。 缺： 对银行的成本核算管理有较高要求26/ 现阶段我国个人信贷发展呈现哪些特征？（ 1） 个人***规模迅速扩张（ 2） 住房***为主的多元化结构（ 3） 个人***集中度较高（ 4） 农村个人信贷严重滞后27/ 中国住房***发展有哪些特征？（ 1） 单笔***

27、规模不大。 住房***的借款人为自然人， 相对于商业银行的公司 ***而言，单笔***规模较小。（2）相对于一个家庭而言， 住房***数额很大，相当于一个家庭很多年的积蓄。（3）***周期长。最长可达 30 年。（ 4） ***的抵押性。28/ 个人住房***业务包含哪些环节？有哪些主要风险？ 借款人提出申请***申请受理***调查***审查审批***签批 办理***手续***收回1）信用风险2）利率风险3）提前偿付风险4）抵押物风险5）银行工作人员的道德风险，政策风险等也是重要的风险源29/ 住房***证券化的原理是什么？ 适合证券化的住房***的特征：1）具有可预测的、稳定的未来现金流2）在历史记录中很少发生违约或亏损

28、事件3）未来现金流均匀地分摊在资产的存续期内4）债务人有广泛的地域分布和人口统计分布5) 原所有者持有该项资产已经有一段时间，资产的收益比较稳定，没有发生信 用问题。6) 对应的抵押物容易变现7) 具有标准化、高质量的***合同 住房***证券化的流程：住房抵押***证券化指的是把缺乏流动性但具有稳定的未来现金流的住房 抵押***汇集在一起， 通过结构重组和信用增级， 将其转变为可以在金融市场上 ***和流动的证券来融通资金的过程。30/ 汽车***有哪几种模式？汽车***发放中有哪些风险？如何进行有效的管理？模式：汽车***方式主要分为 “间客模式” 和“直客模式” 两大类。“间客模式” 是指银行通过汽车经

29、销商向客户提供***， 汽车***大部分环节由经销商来完成 “直客模式”是指银行直接向客户提供***。风险： 主要风险是信用风险、市场风险和操作风险管理： 1)根据汽车的不同用途设定抵押***的成数2) 设定合理的***结构3) 增加信用保险31/ 商业银行为什么要开展证券投资业务？它们选择的投资对象与银行经营特点是否有关？1)获取收益2)管理风险3)增强流动性4)管理风险资本5)税收庇护有关32/ 银行进行证券投资可以采用哪些策略？它们的优势和劣势是什么？1) 分散化投资法(优：简便易行、不必预测市场利率的变化缺：不灵活、流动性不高)2) 期限分离法期限分离法有三种不同的战略： 短期投资战略、长期投资

30、战略和杠铃投资战略。3) 灵活调整法(操纵收益曲线法) (风险最大，最灵活，主动性较强)4) 证券调换法证券调换法是指当市场处于暂时性不均衡而使不同证券产生相对的收益方面 的优势时， 用相对劣势的证券调换相对优势的证券可以套取无风险的收益。 调换 的主要方法包括 ：价格调换，收益率调换，市场内部差额调换 ，利率预期调换， 减税调换33/ 杠铃投资战略与灵活调整法有何区别？在杠铃投资战略中， 虽然投资资金也是随着收益曲线的变化而进行调整， 但 是调整过程仍以纲领的另一端保持一定证券为前提， 尽管数量可能不是很大； 而 灵活调整法则更加主动， 只要银行预测某种证券的价格将会上升， 资金就可以全 部转移到此种证券上， 而不必考虑是否还要保留一定数量的、 与之在期限上相对 称的证券。34/ 什么是利率风险？按照来源不同可以分为哪几种类型？利率风险(Interest Rate Risk) 是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收 益或实际成本与预期成本发生背离， 使其实际收益低于预期收益， 或实际成本高 于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。1) 重新定价风险( Repricing Risk)2) 收益率曲线风险( Yield Curve Ris)k3) 基准风险( Basis Ris

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